一种带有自权重的积分波动率的非参估计

李翠霞; 郭二林; 包美娟

您当前的位置：

首页 >

文章列表页 >

一种带有自权重的积分波动率的非参估计

研究论文 | 更新时间：2023-12-11

- 一种带有自权重的积分波动率的非参估计
- A Nonparametric Estimate of Integrated Cross-Volatility
- 中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2013年52卷第1期页码：55-58
- 作者机构：
  
  兰州大学数学与统计学院,甘肃,兰州,730000
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号：
- 纸质出版日期：2013，
  
  网络出版日期：2013-1-25，
扫描看全文
李翠霞, 郭二林, 包美娟. 一种带有自权重的积分波动率的非参估计[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2013,52(1):55-58.

LI Cuixia, GUO Erlin, BAO Meijuan. A Nonparametric Estimate of Integrated Cross-Volatility[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunYatseni, 2013,52(1):55-58.
李翠霞, 郭二林, 包美娟. 一种带有自权重的积分波动率的非参估计[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2013,52(1):55-58. DOI：

LI Cuixia, GUO Erlin, BAO Meijuan. A Nonparametric Estimate of Integrated Cross-Volatility[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunYatseni, 2013,52(1):55-58. DOI：

摘要

为了对带有自权重的积分波动率∫

)σ

dt进行估计，定义了一个新的非参数估计量，并利用“已实现”波动率的方法，证明了该估计量是积分∫

)σ

dt的一致估计量，同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式，从而可对该积分做区间估计或假设检验。

Abstract

A nonparametric estimator is proposed for the class of integrated cross volatilities of the form∫

)σ

where

is a continuous function

is the instantaneous cross volatility of continuous semimartingale

Using “Realized Volatility”

the asymptotic properties

which include consistency and asymptotic normality are obtained. A studentized version has been given and this can be used to construct confidence interval and do hypothesis testing.

关键词

自权重积分波动率非参估计渐近正态分布

Keywords

crossintegrated volatilitynonparametric estimateasymptotic normality

references

浏览量

426

下载量

CSCD

文章被引用时，请邮件提醒。

提交

工具集

关联资源

暂无数据