g-期望的凸性及其应用

纪荣林; 周津名

您当前的位置：

首页 >

文章列表页 >

g-期望的凸性及其应用

论文 | 更新时间：2023-12-11

- g-期望的凸性及其应用
- Convexity of g-expectations and its application
- 中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2018年57卷第5期页码：127-131
- 作者机构：
  
  1. 安徽大学数学科学学院,安徽,合肥,230601
  2. 
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号：
- 纸质出版日期：2018，
  
  网络出版日期：2018-9-25，
扫描看全文
纪荣林, 周津名. g-期望的凸性及其应用[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2018,57(5):127-131.

JI Ronglin, ZHOU Jinming. Convexity of g-expectations and its application[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunYatseni, 2018,57(5):127-131.
纪荣林, 周津名. g-期望的凸性及其应用[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2018,57(5):127-131. DOI：

JI Ronglin, ZHOU Jinming. Convexity of g-expectations and its application[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunYatseni, 2018,57(5):127-131. DOI：

摘要

在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下，证明了

期望的凸性、条件凸性与倒向随机微分方程生成元函数

之间的一一对应关系，从而在

期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo (2005)与Jiang (2008) 中关于动态凸风险度量的两种定义方式是一致的。进一步地，获得了一类时间相容的动态凸风险度量与

期望凸性之间的对应关系。

Abstract

Under the basic assumptions on generators，the one-to-one correspondence between convexity and conditional convexity of

expectations and generators of backward stochastic differential equations is obtained. Thus it is proved that the definitions of dynamic convex risk measures in Detlefsen-Scandolo (2005) and Jiang (2008) are completely same under the framework of

expectations. Moreover

the one-to-one relation between time consistent dynamic convex risk measures via

expectations and convexity of

expectations is also established.

关键词

倒向随机微分方程g-期望条件凸性动态凸风险度量

Keywords

backward stochastic differential equationg-expectationconditional convexitydynamic convex risk measure

references

浏览量

158

下载量

CSCD

文章被引用时，请邮件提醒。

提交

工具集

关联资源

凸g-期望的若干性质

次线性g-期望的性质及其应用